Внимание! Сайт не гарантирует того, что представленный текст разрешён по возрасту. Не рекомендуется пользоваться сайтом, если вам меньше 18 лет.
" ... Важно понимать, что Центробанк в процессе аттестации определяет предсказательную силу моделей оценки риска, их устойчивость во времени, а также качество используемых данных независимо от «механики» моделей. Поэтому говорить об устаревании IRB-подхода вообще и для оценки кредитного риска в частности преждевременно. Можно ожидать, что регулирование системы моделирования рисков и качества данных будет активно развиваться как одна из составляющих так называемого регтеха. ... "
" ... Мешает отсутствие надлежащего уровня организационной культуры. Разные люди и подразделения могут влиять на данные с вполне конструктивными целями. Но сейчас, когда данные используются не только для автоматизации нужного им технологического процесса, а для той же предиктивной аналитики, тому, кто меняет данные, следует лишний раз задуматься, на что это изменение повлияет. Многократно наблюдал, как одно подразделение создает нужную предсказательную модель, а другое в это время молча меняет станок посреди производственной линии, и работы первого подразделения идут насмарку. То есть нужен организационный подход к управлению данными на уровне всего бизнеса. ... "
" ... Почему это важно? Как правило, фондовый рынок достаточно точно предсказывает, когда кризис начнет «сворачиваться», и тем самым выполняет некую предсказательную функцию. Однако в этот раз надеяться на этого «прогнозиста» вряд ли стоит. Январь и большая половина февраля тому свидетель: в то время, как коронавирус бушевал в Китае, грозя перерасти в глобальную пандемию, фондовые индексы в США устанавливали все новые и новые рекорды. ... "